Calamity Jane meurt le 1er août 1903, dans une petite chambre d’hôtel à Terry, près de Deadwood, dans le Dakota du Sud. Derrière le surnom se cache Martha Jane Cannary, une femme devenue mythe de son vivant, entre réalité, exagérations et légende dorée.
Calamity Jane naît vers 1852–1856 dans le Missouri, dans une famille pauvre, et grandit au rythme des migrations vers l’Ouest. Très jeune, elle monte à cheval, chasse avec les hommes, et adopte des codes traditionnellement masculins : elle boit, jure, porte des vêtements d’homme et travaille là où peu de femmes osent s’aventurer. Elle se présente comme éclaireuse de l’armée, notamment auprès des généraux Custer et Crook, participant à des campagnes contre les tribus amérindiennes. Les historiens jugent aujourd’hui une grande partie de ces récits comme romancés ou exagérés, mais cela n’empêche pas la presse de l’époque de la transformer en héroïne des plaines.
Plusieurs versions circulent sur l’origine de son surnom. Selon sa propre autobiographie, un capitaine blessé qu’elle sauve lors d’une embuscade la surnomme ainsi en plaisantant : « Je vous baptise Calamity Jane, l’héroïne des plaines. » D’autres sources suggèrent que le nom apparaît dans la presse vers 1875, à l’occasion d’une expédition dans les Black Hills, sans lien avec un acte héroïque précis.
En 1876, Calamity Jane arrive à Deadwood, ville champignon de la ruée vers l’or. Elle y côtoie Wild Bill Hickok, avec qui elle entretient une amitié célèbre (et souvent romancée en liaison amoureuse). Quand Hickok est assassiné dans un saloon en août 1876, elle devient l’une des figures tutélaires de la mémoire de la ville. Elle enchaîne les métiers : cuisinière, serveuse de saloon, danseuse, infirmière improvisée lors d’une épidémie de variole, conductrice de diligence, prospectrice d’or, et même gérante de ranch.
À partir des années 1890, Calamity Jane vit de plus en plus difficilement. Elle participe à des Wild West Shows et vend son autobiographie, mais l’alcool, la dépression et la précarité marquent sa fin de vie. En 1901, elle est même placée dans un hospice pour indigents, avant d’être « ressortie » pour une exposition, puis renvoyée pour son comportement. En 1903, elle séjourne à l’hôtel Calloway de Terry, seule, pauvre, et malade. Elle succombe d’une pneumonie le 1er août. Deux amis ramènent son corps à Deadwood, où la Société des Pionniers des Black Hills lui organise des funérailles presque officielles, transformant sa mort en événement public.
Conformément à sa volonté, on l’enterre au cimetière de Mount Moriah, auprès de Wild Bill Hickok, scellant dans la pierre une amitié devenue légende.
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